BacktestFolio · Glossário
Monte Carlo
Em linguagem simples
Gera milhares de sequências de rendimentos plausíveis (não os dados históricos reais, mas cenários com as mesmas características estatísticas) e mede em quantas a carteira sobrevive até ao horizonte escolhido.
Definição técnica
Simulação estocástica que amostra cenários coerentes com parâmetros e covariâncias estimados; a amplitude dos cenários depende dos pressupostos do modelo.