BacktestFolio · Glossário
Recovery Factor
Em linguagem simples
Se a carteira ganhou 150% no total mas teve um máximo drawdown de -30%, o Recovery Factor é 5. Quanto maior for, melhor: ganhou muito relativamente à pior perda suportada. Complementa o rácio Calmar, que usa o CAGR em vez do retorno total.
Definição técnica
Rácio entre o retorno total da carteira e o valor absoluto do máximo drawdown. Mede a capacidade da carteira de ganhar o suficiente relativamente ao máximo risco suportado ao longo do caminho.