BacktestFolio · Glossário
Downside Capture
Em linguagem simples
Se nos meses negativos do benchmark a sua carteira perde em média apenas 60% do que o benchmark perde, o Downside Capture é 60%. O perfil assimétrico ideal: alto Upside Capture (participar nas subidas) e baixo Downside Capture (proteger nas quedas).
Definição técnica
Rácio entre o retorno médio da carteira nos meses em que o benchmark é negativo e o retorno médio do benchmark nesses mesmos meses, expresso como porcentagem. Valores abaixo de 100% indicam que a carteira perde menos do que o benchmark nas quedas.