BacktestFolio · Glossario
Z-score
In parole semplici
Uno Z-score di +1,5 significa che quel fondo ha uno Sharpe 1,5 deviazioni standard sopra la media del gruppo: è meglio della maggior parte dei fondi confrontati. Z=0 è esattamente nella media, Z negativo è sotto la media. Guardare la dimensione delle bolle nello scatter è come leggere i Z-score a colpo d'occhio.
Definizione tecnica
Misura standardizzata che indica di quante deviazioni standard un valore si discosta dalla media del gruppo di riferimento: Z = (valore − media) / σ. Nel grafico Rischio vs Rendimento di BacktestFolio lo Z-score è calcolato sullo Sharpe ratio dei fondi nel gruppo e determina la dimensione delle bolle.