BacktestFolio · Glossario
Look-ahead Bias
In parole semplici
Ottimizzare un portafoglio su 30 anni di dati e poi 'testare' la strategia sugli stessi 30 anni significa usare informazioni future che all'epoca non esistevano. È come scrivere un esame conoscendo già le risposte: il risultato sarà sempre eccellente, ma non riproducibile in futuro.
Definizione tecnica
Distorsione metodologica in cui una simulazione utilizza informazioni non disponibili al momento della decisione simulata — ad esempio serie storiche corrette ex-post o pesi ottimizzati con dati futuri. Rende i risultati del backtest irrealisticamente positivi.