BacktestFolio · Szótár
Ulcer Index
Egyszerűen
Az egyetlen legrosszabb pillanatot számláló maximális drawdowntól eltérően az Ulcer Index a csökkenések során az összes szenvedést méri — beleértve mind azt, mennyit esünk, mind azt, meddig maradunk a csúcs alatt. Minél alacsonyabb, annál kevesebb pszichológiai stressz a befektetési úton.
Technikai definíció
Kockázati index, amely egyetlen értékben kombinálja a drawdownok mélységét és időtartamát: a százalékos drawdownok négyzeteinek átlagának négyzetgyöke. Az alacsony értékek simább pályát jeleznek gyorsabb felépüléssel.