BacktestFolio · Szótár
Helyreállítási faktor
Egyszerűen
Ha a portfólió összesen 150%-ot nyert, de maximális drawdownja -30% volt, a helyreállítási faktor 5. Minél magasabb, annál jobb: sokat keresett a legsúlyosabb veszteséghez képest. Kiegészíti a Calmar-rátát, amely az összhozam helyett CAGR-t használ.
Technikai definíció
A portfólió összes hozamának aránya a maximális drawdown abszolút értékéhez. A portfólió azon képességét méri, hogy az út során viselt maximális kockázathoz képest elegendő hozamot termeljen.