BacktestFolio · Glossaire
Stationary Bootstrap
En termes simples
Au lieu de mélanger chaque mois individuellement au hasard, le Bootstrap échantillonne des séquences consécutives de l'histoire : si un mois faisait partie d'une tendance positive, le mois suivant échantillonné a plus de probabilités de provenir du même contexte. Il préserve mieux la structure réelle du marché qu'un Random Walk.
Définition technique
Méthode Monte Carlo qui échantillonne des blocs de rendements historiques de longueur variable (distribution géométrique), préservant la structure de dépendance temporelle et la stationnarité. C'est l'un des modèles de simulation disponibles dans BacktestFolio.