BacktestFolio · Glossaire
Stationary Bootstrap
En termes simples
Au lieu de mélanger chaque mois individuellement au hasard, le Bootstrap échantillonne des séquences consécutives de l'histoire : si un mois faisait partie d'une tendance positive, le mois suivant échantillonné a plus de probabilités de provenir du même contexte. Il préserve mieux la structure réelle du marché qu'un Random Walk.
Définition technique
Méthode Monte Carlo qui échantillonne des blocs de mois historiques consécutifs de longueur variable (moyenne 5 ans), préservant la dépendance entre mois proches ; chaque année simulée compte 12 mois.