BacktestFolio · Glossaire
Monte Carlo
En termes simples
Génère des milliers de séquences de rendements plausibles (pas les données historiques réelles, mais des scénarios aux mêmes caractéristiques statistiques) et mesure dans combien d'entre eux le portefeuille survit jusqu'à l'horizon choisi.
Définition technique
Simulation stochastique qui échantillonne des scénarios cohérents avec les paramètres et les covariances estimés ; l'amplitude des scénarios dépend des hypothèses du modèle.