BacktestFolio · Glossaire
Diversification Ratio
En termes simples
Si la moyenne pondérée des volatilités de vos actifs est de 15% mais la volatilité du portefeuille est de 10%, le Diversification Ratio est 1,5. Cela signifie que la combinaison est 50% moins risquée que la somme de ses parties — la diversification fonctionne vraiment.
Définition technique
Rapport entre la moyenne pondérée des volatilités individuelles des actifs et la volatilité totale du portefeuille. Des valeurs supérieures à 1 quantifient le bénéfice de diversification : plus il est élevé, plus les actifs se compensent mutuellement.