BacktestFolio · Sanasto
Treynor
Selkokielellä
Kuten Sharpe, mutta jakaa Betalla volatiliteetin sijaan: hyödyllinen hyvin hajautettujen salkkujen vertaamiseen, joissa idiosynkraattinen riski on jo poistettu. Korkea Treynor tarkoittaa, että ansaitaan paljon jokaista markkina-altistuksen yksikköä kohti.
Tekninen määritelmä
Riskittömän koron ylittävän tuoton suhde salkun Betaan. Toisin kuin Sharpe-suhdeluku (joka käyttää kokonaisvolatiliteettia), se käyttää vain systemaattista (ei-hajautettavaa) riskiä olettaen, että idiosynkraattinen riski on poistettu hajauttamisen kautta.