BacktestFolio · Sanasto
Stationary Bootstrap
Selkokielellä
Sen sijaan, että jokainen kuukausi sekoitettaisiin satunnaisesti, Bootstrap ottaa näytteitä peräkkäisistä historian jaksoista: jos kuukausi oli osa positiivista trendiä, on todennäköisempää, että seuraava näytekuukausi tulee samasta kontekstista. Se säilyttää todellisen markkinarakenteen paremmin kuin Random Walk.
Tekninen määritelmä
Monte Carlo -menetelmä, joka näytteistää peräkkäisiä historiallisia kuukausilohkoja vaihtelevalla pituudella (keskimäärin 5 vuotta) ja säilyttää lähekkäisten kuukausien riippuvuuden; jokainen simuloitu vuosi on 12 kuukautta.