BacktestFolio · Sanasto
Monte Carlo
Selkokielellä
Tuottaa tuhansia uskottavia tuottosekvenssiä (ei todellisia historiallisia tietoja vaan samoilla tilastollisilla ominaisuuksilla varustettuja skenaarioita) ja mittaa, kuinka monessa salkku selviää valitulle horisontille.
Tekninen määritelmä
Stokastinen simulointi, joka ottaa näytteitä estimoituihin parametreihin ja kovarianssimatriiseihin koherenteista skenaarioista; skenaarioiden laajuus riippuu mallioletuksista.