BacktestFolio · Glosario
Recovery Factor
En palabras sencillas
Si la cartera ganó un 150% en total pero tuvo un máximo drawdown de -30%, el Recovery Factor es 5. Cuanto mayor sea, mejor: ganaste mucho en relación con la peor pérdida sufrida. Complementa el ratio Calmar, que usa el CAGR en lugar del retorno total.
Definición técnica
Cociente entre la rentabilidad total de la cartera y el valor absoluto del máximo drawdown. Mide la capacidad de la cartera de ganar lo suficiente en relación con el máximo riesgo soportado a lo largo del camino.