BacktestFolio · Glosario
Look-ahead Bias
En palabras sencillas
Si optimizas una cartera usando 30 años de datos y luego 'pruebas' la estrategia sobre esos mismos 30 años, estás usando información futura que no existía en aquel momento. Es como hacer un examen habiendo visto ya las respuestas — los resultados siempre serán excelentes pero no replicables en adelante.
Definición técnica
Distorsión metodológica en la que una simulación usa información no disponible en el momento de la decisión simulada — como series históricas corregidas ex-post o pesos optimizados con datos futuros. Hace que los resultados del backtest sean irrealistamente positivos.