BacktestFolio · Glossar
Recovery Factor
In einfachen Worten
Wenn das Portfolio insgesamt 150% gewann, aber einen maximalen Drawdown von -30% hatte, beträgt der Recovery Factor 5. Je höher er ist, desto besser: Man hat viel im Verhältnis zum schlimmsten erlittenen Verlust verdient. Er ergänzt das Calmar-Verhältnis, das den CAGR anstelle der Gesamtrendite verwendet.
Technische Definition
Verhältnis der Gesamtrendite des Portfolios zum absoluten Wert des maximalen Drawdowns. Misst die Fähigkeit des Portfolios, ausreichend Rendite im Verhältnis zum maximal getragenen Risiko zu erwirtschaften.