BacktestFolio · Glossar
Perzentil
In einfachen Worten
Wenn das P10 des Portfoliowerts nach 20 Jahren 180.000 € beträgt, bedeutet das, dass man in den 10% schlechtesten Szenarien weniger als 180.000 € hätte. Der Monte-Carlo-Projektionskegel zeigt diese Perzentile, um ein realistisches Bild der möglichen Ergebnisspanne zu geben.
Technische Definition
Wert, unterhalb dessen ein bestimmter Prozentsatz simulierter Szenarien oder historischer Beobachtungen liegt. Das 50. Perzentil (Median) ist das typische Szenario; P5 und P95 grenzen die 5% schlechtesten bzw. besten Ergebnisse ab.