BacktestFolio · Ordlista
Look-ahead Bias
På enkel svenska
Om man optimerar en portfölj med 30 år data och sedan 'testar' strategin på samma 30 år, använder man framtida information som inte existerade då. Det är som att göra ett prov efter att ha sett svaren — resultaten är alltid utmärkta men inte replikerbara framåt.
Teknisk definition
Metodologisk snedvridning där en simulering använder information som inte var tillgänglig vid tidpunkten för det simulerade beslutet — t.ex. ex post-korrigerade historiska serier eller vikter optimerade med framtida data. Gör backtestresultat orealistiskt positiva.