BacktestFolio · Glossário
Contribuição ao risco
Em linguagem simples
Um ativo pode representar 10% da carteira mas contribuir para o risco em 25% se for muito volátil ou correlacionado com os outros. Esta métrica mostra quem «carrega realmente» o risco na carteira.
Definição técnica
Quota de volatilidade total da carteira atribuível a cada ativo, calculada considerando o peso, a volatilidade individual e as correlações com os restantes componentes.