BacktestFolio · Glossário
ERC
Em linguagem simples
Em vez de dividir o capital em partes iguais, o ERC divide o risco em partes iguais. Ativos mais voláteis recebem um peso menor para não dominar o perfil de risco global.
Definição técnica
Equal Risk Contribution: estratégia de alocação em que os pesos são calibrados para que cada ativo contribua com a mesma parcela de volatilidade total da carteira.