BacktestFolio · Glossario
Contributo al rischio
In parole semplici
Un asset può pesare il 10% ma contribuire al rischio per il 25% se è molto volatile o correlato agli altri. Questa metrica mostra chi «porta davvero» il rischio nel portafoglio.
Definizione tecnica
Quota di volatilità totale del portafoglio attribuibile a ciascun asset, calcolata considerando peso, volatilità individuale e correlazioni con gli altri componenti.