BacktestFolio · Glossario
Recovery Factor
In parole semplici
Un portafoglio che ha guadagnato complessivamente il 150% con un massimo drawdown del -30% ha un Recovery Factor di 5. Più è alto, meglio: significa aver guadagnato molto rispetto alla perdita peggiore subita. Complementa il Calmar Ratio, che usa il CAGR invece del rendimento totale.
Definizione tecnica
Rapporto tra il rendimento totale del portafoglio e il valore assoluto del massimo drawdown. Misura la capacità del portafoglio di generare rendimento sufficiente rispetto al rischio massimo sostenuto durante il percorso.