BacktestFolio · Glossaire
Contribution au risque
En termes simples
Un actif peut représenter 10 % du portefeuille mais contribuer à 25 % du risque s'il est très volatil ou corrélé aux autres. Cette métrique montre qui « porte vraiment » le risque dans le portefeuille.
Définition technique
Part de la volatilité totale du portefeuille attribuable à chaque actif, calculée en tenant compte du poids, de la volatilité individuelle et des corrélations avec les autres composants.