BacktestFolio · Glossaire
ERC
En termes simples
Plutôt que de diviser le capital à parts égales, l'ERC divise le risque à parts égales. Les actifs plus volatils reçoivent un poids plus faible pour ne pas dominer le profil de risque global.
Définition technique
Equal Risk Contribution : stratégie d'allocation dans laquelle les pondérations sont calibrées pour que chaque actif contribue à la même part de volatilité totale du portefeuille.