BacktestFolio · Glossaire
Pairwise
En termes simples
Imaginez un tournoi à la ronde : chaque portefeuille affronte tous les autres sur chaque sous-période historique. La matrice indique qui surperforme systématiquement qui dans le temps, et qui gagne seulement par un bon timing d'entrée.
Définition technique
Comparaison directe entre tous les instruments ou portefeuilles de l'analyse sur une métrique choisie (p.ex. Sharpe glissant). Le résultat est une matrice où chaque cellule montre le pourcentage de périodes durant lesquelles le portefeuille de la ligne a surperformé celui de la colonne.