BacktestFolio · Sanasto
Riskiosuus
Selkokielellä
Sijoituskohde voi olla 10 % salkusta mutta kantaa 25 % riskistä, jos se on erittäin volatiili tai korreloitu muiden kanssa. Tämä mittari osoittaa, kuka todella «kantaa» riskin salkussa.
Tekninen määritelmä
Kunkin sijoituskohteen osuus salkun kokonaisvolatiliteetista, laskettuna ottamalla huomioon paino, yksittäinen volatiliteetti ja korrelaatiot muiden komponenttien kanssa.