BacktestFolio · Sanasto
ERC
Selkokielellä
Sen sijaan, että pääoma jaetaan tasan, ERC jakaa riskin tasan. Volatiilit kohteet saavat pienemmän painon, jotta ne eivät dominoi kokonaisriskiprofiilia.
Tekninen määritelmä
Equal Risk Contribution: allokointistrategia, jossa painot kalibroidaan niin, että jokainen sijoituskohde kantaa yhtä suuren osuuden salkun kokonaisvolatiliteetista.