BacktestFolio · Sanasto
Diversification Ratio
Selkokielellä
Jos omaisuuserien volatiliteettien painotettu keskiarvo on 15% mutta salkun volatiliteetti on 10%, Diversification Ratio on 1,5. Se tarkoittaa, että yhdistelmä on 50% vähemmän riskialtis kuin osiensa summa — hajauttaminen toimii todella.
Tekninen määritelmä
Salkun yksittäisten omaisuuserien volatiliteettien painotetun keskiarvon ja salkun kokonaisvolatiliteetin suhde. Yli yhden arvot kvantifioivat hajautushyödyn: mitä korkeampi, sitä enemmän omaisuuserät kompensoivat toisiaan.