BacktestFolio · Glosario
Ulcer Index
En palabras sencillas
A diferencia del máximo drawdown que solo cuenta el peor momento individual, el Ulcer Index mide el sufrimiento total durante las caídas — incluyendo tanto cuánto caes como cuánto tiempo permaneces por debajo del máximo. Cuanto menor sea, menos estrés psicológico en el camino de inversión.
Definición técnica
Índice de riesgo que combina profundidad y duración de los drawdowns en un único valor: raíz cuadrada de la media de los drawdowns porcentuales al cuadrado. Valores bajos indican un recorrido más suave con recuperaciones más rápidas.