BacktestFolio · Glosario
Contribución al riesgo
En palabras sencillas
Un activo puede representar el 10% de la cartera pero contribuir al riesgo en un 25% si es muy volátil o está correlacionado con los demás. Esta métrica muestra quién «carga realmente» el riesgo en la cartera.
Definición técnica
Cuota de la volatilidad total de la cartera atribuible a cada activo, calculada teniendo en cuenta el peso, la volatilidad individual y las correlaciones con los demás componentes.