BacktestFolio · Glossaire
Ulcer Index
En termes simples
Contrairement au drawdown maximum qui ne compte que le pire moment unique, l'Ulcer Index mesure la souffrance totale pendant les baisses — incluant à la fois la profondeur de la chute et le temps passé sous le pic. Plus il est faible, moins il y a de stress psychologique au cours du voyage d'investissement.
Définition technique
Indice de risque combinant profondeur et durée des drawdowns en une seule valeur : racine carrée de la moyenne des drawdowns en pourcentage au carré. De faibles valeurs indiquent un parcours plus régulier avec des récupérations plus rapides.