BacktestFolio · Sanasto
Recovery Factor
Selkokielellä
Jos salkku voitti yhteensä 150%, mutta sillä oli maksimaalinen drawdown -30%, Recovery Factor on 5. Mitä korkeampi, sitä parempi: ansaittiin paljon suhteessa pahimpaan koettuun tappioon. Se täydentää Calmar-suhdelukua, joka käyttää CAGRia kokonaistuoton sijaan.
Tekninen määritelmä
Salkun kokonaistuoton suhde maksimaalisen drawdownin itseisarvoon. Mittaa salkun kykyä ansaita riittävästi suhteessa matkan varrella kannettuun maksimiriskiin.